ЦБ сохранил нулевую антициклическую надбавку и действующие надбавки к коэффициентам риска

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регулятора.

«В условиях умеренного роста корпоративного кредитования и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным», — поясняют в ЦБ.

Там отмечают, что рост долговой нагрузки частного сектора, измеряемой отношением долга к ВВП, пока ниже долгосрочного тренда, что обусловлено продолжающимся сокращением задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте (совокупная задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долговым ценным бумагам изменилась в 2018 году незначительно — минус 0,1% с устранением фактора валютной переоценки). Кредитный гэп (отклонение фактического соотношения задолженности и ВВП от долгосрочного тренда) по обязательствам частного сектора с учетом внешнего долга составляет минус 7,1 процентного пункта на 1 января 2019 года.

Кредитный гэп по задолженности физических лиц в рублях составил минус 0,3 п. п. на 1 января (минус 0,7 п. п. на 1 октября 2018-го). Но ожидается, что рост долговой нагрузки физлиц в этом году превысит долгосрочный тренд. Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.

Регулятор напоминает, что в IV квартале 2018 года повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным после 1 января 2019 года, с первоначальным взносом от 10% до 20%. Это сделано в целях ограничения системных рисков (кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика). Доля таких кредитов в выдачах IV квартала составила 43,7% (43,4% в III квартале, 41,4% во II квартале 2018 года). На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе дополнительно увеличили ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом на 0,2—1,7 п. п.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняются высокие темпы роста ссудной задолженности (23,3% за 12 месяцев по состоянию на 1 февраля). Принятые в 2017—2018 годах макропруденциальные меры способствовали снижению процентных ставок для заемщиков, сохранению высоких стандартов кредитования и формированию запаса капитала у банков, подчеркивают в ЦБ. При повышении надбавок к коэффициентам риска банки переориентировались на менее рискованные продукты и более надежных заемщиков. Это стало одним из факторов в пользу снижения уровня ставок по необеспеченным потребительским кредитам наряду со снижением стоимости привлеченных банками средств.

Ожидается, что принятые Банком России в IV квартале 2018 года меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска на 30 п. п. по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 10% до 30%, предоставленным после 1 апреля 2019 года, окажут сдерживающее воздействие на кредитную активность банков в данном сегменте.

В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам ЦБ может дополнительно увеличить надбавки с учетом значений показателя долговой нагрузки физлица, рассчитывать который банки обязаны с 1 октября 2019 года.

В ЦБ обращают внимание на продолжение процесса девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска.

Достаточность капитала кредитных организаций оценивается как приемлемая. Параллельно с увеличением кредитной активности банки наращивают капитал. За 12 месяцев достаточность капитала кредитных организаций (без учета санируемых) снизилась на 0,7 п. п. — до 14,5% на 1 февраля 2019 года (показатель в целом по банковскому сектору составил 12,2%). Действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный запас капитала, размер которого составляет 0,6 п. п. достаточности капитала банковского сектора. По универсальным банкам буфер варьируется от 0,2 до 1,2 п. п., по розничным — от 1,7 до 3,2 п. п.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по рассмотрению вопроса об уровне национальной антициклической надбавки РФ и надбавках к коэффициентам риска пройдет в мае 2019 года.

Источник: banki.ru