ЦБ скорректировал порядок расчета кредитного риска банков на основе внутренних рейтингов

Банк России внес изменения в порядок расчета кредитного риска банков на основе внутренних рейтингов. Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, вступающие в силу изменения позволят учесть накопленный опыт в проведении валидации банков. Действие указания распространяется на банки, получившие разрешение на применение методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчета нормативов достаточности капитала.

Согласно документу, начиная с третьего года от момента получения разрешения на применение ПВР снижается порог на отношение совокупной величины кредитного риска, рассчитанной на основе ПВР, к аналогичному показателю, рассчитанному на основе стандартизированного подхода, до уровня 72,5%. Таким образом, максимальный размер возможной экономии капитала банков, применяющих ПВР, по сравнению со стандартизированным подходом увеличится с 20% до 27,5%.

Альфа банк -  «CashBack»[credit_card][status_lead]

Для окончательного признания кредитного рейтинга вышедшим из состояния дефолта введен период наблюдения (не менее 90 дней) с даты, когда кредитное требование, находившееся в состоянии дефолта, перестало соответствовать критериям дефолта.

Вводится требование о проведении банками сценарного анализа характеристик качества внутренних моделей оценки кредитного риска для определения пороговых значений контрольных показателей качества моделей. В случае нарушения пороговых значений банки будут при необходимости принимать решение о переработке модели и применении надбавки к компоненту кредитного риска или к величине кредитного риска на период соответствующей переработки.

Вводится запрет на перевод кредитного требования на расчет кредитного риска и капитала из ПВР в стандартизированный подход без получения разрешения Банка России.

Документ также дополняет требования к организации работы подразделения, ответственного за проведение валидации рейтинговых систем, в частности — соблюдение принципа организационной и функциональной независимости этого подразделения.

Нововведения, касающиеся требования о соблюдении организационной и функциональной независимости подразделения, ответственного за проведение валидации рейтинговых систем, и изменений в части порядка проведения банками в рамках стресс-тестирования сценарного анализа характеристик качества моделей оценки кредитного риска, по просьбе банков вступят в силу с 1 января 2020 года. Остальные содержащиеся в документе нормы вступят в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Согласно материалам на сайте Центробанка, подход на основе внутренних рейтингов в 2018 году стал применять Сбербанк, а в декабре разрешение на использование ПВР с 1 февраля 2019-го для корпоративных кредитных требований было выдано Райффайзенбанку. Кроме того, в декабре 2018 года Альфа-Банк направил регулятору ходатайство на применение ПВР. Предполагается, что в 2019 году пройдет этап оценки банка, включая очную проверку, указано в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году».

Источник: banki.ru